期交所雙月刊59期

12 結算會員得採實體帳號方式繳存結算保證金之作 業時間。 接受特定客戶授權執行部位組合及拆解作業 有關期貨公會開放期貨商或期貨交易輔助 人得接受特定客戶以書面授權方式，依期交所公 告「選擇權契約保證金計收方式」之組合部位保 證金，自動代客戶進行組合或拆解，依期貨公會 2019 年 11 月 15 日公告「期貨商、期貨交易輔助 人接受特定客戶授權執行部位組合及拆解作業自 律規則」增訂有關特定客戶資格條件 （表 2 ） 、應 訂定之內部管控措施及授權期限等相關規範。 結算會員部位管理作業 有關結算會員每日應向期交所申報之部位限 制申報標準，配合期交所 2019 年 11 月 25 日公告 修正「市場部位監視作業辦法」，為適切反映結 算會員未沖銷部位之風險程度，刪除結算會員未 沖銷部位總額占其市場部位總額及各類選擇權單 一序列未沖銷部位總額之警示標準，調整以結算 會員未沖銷部位風險數值占全市場風險數值比例 做為衡量部位風險集中程度標準，並調整有關結 算會員各類選擇權契約單一序列之未沖銷部位總 額標準。 調整後淨資本額之控管、申報 有關期貨商之調整後淨資本額不得低於其客 戶保證金專戶總額百分之六之規定，考量期貨商 繳存於期交所結算保證金專戶之款項相關產生之 作業風險較低，配合期交所 2019 年 8 月 6 日公告 修正業務規則第 19 條之 1 條文，增列期貨商具結 算會員資格者其客戶保證金專戶總額得扣減繳存 至期交所結算保證金專戶內之款項之規定。 防制洗錢及打擊資恐作業 一、配合期貨公會 2019 年 9 月 12 日公告修正「期 貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意 事項」範本，刪除期貨商、槓桿交易商參酌 本注意事項訂定其注意事項需經董事會通過 後陳報金管會備查之規定； 二、配合期貨公會 2020 年 1 月 3 日公告修正「期 貨商暨槓桿交易商疑似洗錢、資恐或武擴交 易態樣」，新增與武擴有關者之態樣類別。 從事廣告、業務招攬及營業促銷活動之管理 有關現行期貨業者應審查確認從業人員在個 人部落格刊登廣告宣傳資料等相關規定，參酌期 貨業者建議，鑑於部落格僅占現今網際網路系統 極小部分，為避免產生認定問題，爰參考現行期 貨公會「會員暨期貨信託基金銷售機構從事廣告 業務招攬及營業促銷活動管理辦法」有關網際網 路系統廣告宣傳資料相關文字，期貨業者應審查 確認範圍由個人部落格調整為透過網際網路系統 （包括但不限於網站聊天室或個人部落格），並 配合修訂相關文字內容。 國際合作商品及複委託國外期貨商品作業 有關未具有國外期貨交易所結算會員資格之 本國期貨商經營國外期貨交易業務，配合主管機 關 2019 年 8 月 19 日開放除得直接委託金管會已 公告開放之國外交易所結算會員外，新增亦得於 檢具相關證明文件向金管會申報核備後，間接委 託該結算會員具有國外交易所結算會員資格之關 聯公司於國外交易所進行期貨交易並辦理結算交 割，爰修訂相關規範。 買賣決策之訂定 配合主管機關 2019 年 9 月 24 日放寬期貨自 營商從事任一國外交易所期貨交易，不受其淨值 10% 上限規範，及規定從事衍生自任一發行公司 所發行有價證券之期貨交易未沖銷部位所需原始 保證金，加計從事選擇權契約交易所支付之權利 金，減除從事選擇權契約交易所收取之權利金後 之金額合計數，不得超過其淨值 5% ，並規範應將 期貨自營商從事國外期貨交易之風險衡量、分散 及控管措施等相關作業原則，提經董事會通過， 並納入內部控制制度確實執行。 網路安全管理作業 配合交易資訊逐筆揭示制度上線，期交所